PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARDEX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDEX с MGSEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) are both mutual funds - ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while MGSEX is a Asia Pacific Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.07%/yr vs 15.84%/yr for MGSEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARDEX charges 0.97%/yr vs 1.18%/yr for MGSEX.

Доходность

Сравнение доходности ARDEX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDEX показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 31.72%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 4.07% против 15.84% соответственно.

ARDEX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
9.91%
С начала года
12.32%
1 год
-7.30%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.07%

MGSEX

1 день
-0.43%
1 месяц
-9.81%
6 месяцев
20.76%
С начала года
31.72%
1 год
56.76%
3 года*
23.44%
5 лет*
5.51%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDEX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		12.32%-14.13%16.20%2.04%-3.64%4.16%-2.18%23.20%-7.61%8.78%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		31.72%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Correlation

The correlation between ARDEX and MGSEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ARDEX and MGSEX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с ARDEX:
ARDEX с QYLDARDEX с VOOARDEX с BRWIXARDEX с SKSEXARDEX с GWMIXARDEX с MBDFXARDEX с CHTTX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FIQPXMGSEX с FERIXMGSEX с MSAQXMGSEX с FEATXMGSEX с IASMXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASX

Доходность на риск

ARDEX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDEX
Ранг доходности на риск ARDEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDEX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDEXMGSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.91

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.26

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.60

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

10.95

-11.56

ARDEX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDEX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MGSEX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDEX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDEX и MGSEX

Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и MGSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDEXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-62.06%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-16.12%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.16%

-19.30%

-32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.16%

-42.34%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.16%

-45.32%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.05%

-15.19%

-30.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-13.86%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

5.27%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDEX и MGSEX

Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 2.79%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDEXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

14.96%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

27.47%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

30.45%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.86%

21.53%

+20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

26.54%

+5.84%

Сравнение комиссий ARDEX и MGSEX

ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDEX и MGSEX

Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности MGSEX в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		3.83%5.85%79.78%4.42%14.36%5.37%2.12%8.71%9.10%6.83%9.31%11.69%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.11%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARDEX and MGSEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGSEX has higher volatility (14.96%) compared to ARDEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs MGSEX's -62.06%.

MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDEX и MGSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор