Сравнение ARCX с IBID
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. ARCX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, ARCX returned -88.43% vs 4.00% for IBID. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -65.68%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
ARCX
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -40.64%
- С начала года
- -65.68%
- 6 месяцев
- -71.02%
- 1 год
- -88.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -65.68% | -71.53% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 2.36% |
Correlation
The correlation between ARCX and IBID is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. IBID — Ранг доходности на риск
ARCX
IBID
Сравнение ARCX c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.74 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 7.30 | -8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 28.77 | -30.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и IBID
Максимальная просадка ARCX за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -1.28% | -90.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.20% | -0.55% | -91.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -0.55% | -91.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.58% | -0.22% | -65.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.00% | 0.14% | +69.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и IBID
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) имеет более высокую волатильность в 45.74% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.74% | 0.35% | +45.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.68% | 0.86% | +88.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.45% | 1.23% | +137.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.65% | 2.24% | +138.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.65% | 2.24% | +138.41% |
Сравнение комиссий ARCX и IBID
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и IBID
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and IBID have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCX has higher volatility (45.74%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -92.20% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.00% vs -88.43% for ARCX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.00% return vs -88.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for ARCX.
ARCX is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор