Сравнение ARCVX с URINX
ARCVX (American Century Investments One Choice 2030 Portfolio) and URINX (USAA Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ARCVX returned 6.91%/yr vs 5.75%/yr for URINX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ARCVX charges 0.78%/yr vs 0.04%/yr for URINX.
Доходность
Сравнение доходности ARCVX и URINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCVX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции ARCVX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.91% против 5.75% соответственно.
ARCVX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.91%
URINX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение доходности по годам ARCVX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCVX American Century Investments One Choice 2030 Portfolio | 4.25% | 11.47% | 8.10% | 12.09% | -14.77% | 10.11% | 12.61% | 18.54% | -2.70% | 11.48% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.58% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Correlation
The correlation between ARCVX and URINX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between ARCVX and URINX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCVX vs. URINX — Ранг доходности на риск
ARCVX
URINX
Сравнение ARCVX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCVX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.41 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 14.86 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.58 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.99 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.14 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ARCVX и URINX
Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и URINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -15.27% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -3.92% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -4.84% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -15.27% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -15.27% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.33% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.92% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.90% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCVX и URINX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 1.88% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.89% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 4.24% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 5.19% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 6.29% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 5.84% | +3.76% |
Сравнение комиссий ARCVX и URINX
ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCVX и URINX
Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности URINX в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCVX American Century Investments One Choice 2030 Portfolio | 12.08% | 12.60% | 4.84% | 2.81% | 5.59% | 8.09% | 5.87% | 7.54% | 10.28% | 1.18% | 2.03% | 6.16% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.79% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ARCVX and URINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URINX has higher volatility (1.89%) compared to ARCVX (1.88%). In terms of maximum drawdown, ARCVX dropped -39.94% vs URINX's -15.27%.
URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCVX и URINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор