Сравнение ARCVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
ARCVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCVX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCVX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCVX American Century Investments One Choice 2030 Portfolio | -1.06% | 11.47% | 8.10% | 12.09% | -14.77% | 10.11% | 12.61% | 18.54% | -2.70% | 11.48% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCVX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции ARCVX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.54% против 14.04% соответственно.
ARCVX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.54%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCVX и SWPPX
ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
ARCVX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
ARCVX
SWPPX
Сравнение ARCVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCVX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.29 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCVX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARCVX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCVX и SWPPX
Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCVX American Century Investments One Choice 2030 Portfolio | 12.73% | 12.60% | 4.84% | 2.81% | 5.59% | 8.09% | 5.87% | 7.54% | 10.28% | 1.18% | 2.03% | 6.16% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARCVX и SWPPX
Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCVX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -55.06% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -12.10% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -24.51% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -33.80% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -6.26% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.00% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.52% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCVX и SWPPX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) составляет 3.21%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCVX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.36% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 9.55% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 18.32% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 16.94% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 18.21% | -8.63% |