PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с FIQRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с FIQRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX).

ARCNX управляется AQR. FIQRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и FIQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и FIQRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-10.75%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.13%28.74%3.10%-5.03%20.90%26.24%6.27%18.10%-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у FIQRX с доходностью 24.13%.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

FIQRX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.13%
6 месяцев
33.36%
1 год
53.05%
3 года*
18.25%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с BRCYX
Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с NOIEXFIQRX с VOOFIQRX с HGERFIQRX с PQCMX

Сравнение комиссий ARCNX и FIQRX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FIQRX в 0.80%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Доходность на риск

ARCNX vs. FIQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c FIQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXFIQRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.65

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.16

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.67

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

19.03

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. FIQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQRX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и FIQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXFIQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.65

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между ARCNX и FIQRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и FIQRX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности FIQRX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.08%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и FIQRX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки FIQRX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и FIQRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXFIQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-45.62%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-14.68%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-27.18%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.31%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-9.58%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.83%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и FIQRX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXFIQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.16%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.74%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

20.50%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

21.55%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

24.43%

-6.97%