Сравнение ARCM с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
ARCM и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCM и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCM и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.72% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 0.82% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCM и ICSH
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
ARCM vs. ICSH — Ранг доходности на риск
ARCM
ICSH
Сравнение ARCM c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.70 | 10.89 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.00 | 25.73 | -7.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.61 | 6.44 | -1.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.31 | 44.98 | -14.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.79 | 281.70 | -38.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70 | 10.89 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 7.42 | -6.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.90 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между ARCM и ICSH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и ICSH
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и ICSH
Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -3.94% | -92.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -0.73% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.08% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и ICSH
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.16% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.27% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.41% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.48% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 835.00% | 1.06% | +833.94% |