PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с EKWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. EKWAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		8.92%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у EKWAX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции ARCIX уступали акциям EKWAX по среднегодовой доходности: 13.04% против 18.20% соответственно.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

EKWAX

1 день
6.98%
1 месяц
-18.83%
С начала года
8.92%
6 месяцев
26.99%
1 год
114.34%
3 года*
49.72%
5 лет*
27.92%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FUTYEKWAX с ARKWEKWAX с FSELXEKWAX с SPYEKWAX с FRESX

Сравнение комиссий ARCIX и EKWAX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EKWAX в 1.09%.

EKWAX
Allspring Precious Metals Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXEKWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.63

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.76

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.00

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

14.89

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKWAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXEKWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.63

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.86

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между ARCIX и EKWAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и EKWAX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности EKWAX в 1.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.10%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и EKWAX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и EKWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-76.76%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-29.03%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-42.79%

+22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-49.23%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-19.01%

+18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-32.85%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

7.81%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и EKWAX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.38%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

17.42%

-12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

36.22%

-23.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

43.87%

-27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

32.80%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

33.17%

-15.71%