PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-1.59%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с AFOCXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с BERIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий ARCHX и FRGAX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

ARCHX
Archer Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.93

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.74

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.96

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.27

-1.27

Корреляция

Корреляция между ARCHX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и FRGAX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и FRGAX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-11.77%

-86.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.53%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-5.02%

-92.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-1.62%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.87%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и FRGAX

Текущая волатильность для Archer Balanced Fund (ARCHX) составляет 3.44%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.51%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

7.04%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.09%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

10.33%

+2,309.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

10.33%

+1,629.79%