Сравнение ARCAY с FXAIX
ARCAY (Arcadis NV) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARCAY returned 11.87%/yr vs 15.17%/yr for FXAIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCAY и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCAY показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции ARCAY уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 15.17% соответственно.
ARCAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -4.46%
- 1 год
- -21.59%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 11.87%
FXAIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам ARCAY и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCAY Arcadis NV | -4.46% | -29.05% | 9.37% | 43.05% | -9.53% | 37.84% | 41.81% | 87.77% | -41.84% | 74.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 10.75% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between ARCAY and FXAIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCAY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ARCAY
FXAIX
Сравнение ARCAY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis NV (ARCAY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCAY | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.45 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 10.75 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCAY и FXAIX
Максимальная просадка ARCAY за все время составила -91.82%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAY и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCAY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.82% | -33.79% | -58.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.26% | -8.89% | -45.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.83% | -18.76% | -44.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.83% | -24.50% | -38.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.83% | -33.79% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.13% | -0.86% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -3.78% | -55.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 2.02% | +24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCAY и FXAIX
Arcadis NV (ARCAY) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ARCAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCAY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.26% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.25% | 10.00% | +68.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.24% | 12.55% | +89.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 17.02% | +38.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.60% | 18.05% | +35.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCAY и FXAIX
Дивидендная доходность ARCAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FXAIX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCAY Arcadis NV | 3.24% | 2.65% | 1.55% | 1.49% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 1.92% | 3.90% | 3.95% | 10.01% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
ARCAY and FXAIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCAY has higher volatility (7.16%) compared to FXAIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, ARCAY dropped -91.82% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCAY и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор