PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCAY с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCAY с FXAIX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ARCAY (Arcadis NV) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARCAY returned 11.84%/yr vs 15.83%/yr for FXAIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCAY и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcadis NV (ARCAY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCAY показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции ARCAY уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.83% соответственно.

ARCAY

1 день
0.00%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-4.46%
1 год
-22.02%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
11.84%

FXAIX

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.06%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.79%
1 год
21.24%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCAY и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCAY
Arcadis NV		-4.46%-29.05%9.37%43.05%-9.53%37.84%41.81%87.77%-41.84%74.63%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.10%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between ARCAY and FXAIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.09

The correlation between ARCAY and FXAIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcadis NV

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ARCAY:
ARCAY с ALREW.PAARCAY с NEX.PAARCAY с AALB.ASARCAY с SOP.PAARCAY с PEUG.PAARCAY с CA.PAARCAY с FSG.L
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

ARCAY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCAY
Ранг доходности на риск ARCAY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCAY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCAY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCAY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCAY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCAY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCAY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis NV (ARCAY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCAYFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.79

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.44

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.51

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.15

-12.02

ARCAY vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCAY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCAY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCAY и FXAIX

Максимальная просадка ARCAY за все время составила -91.82%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAY и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCAYFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.82%

-33.79%

-58.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.26%

-8.89%

-45.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.83%

-18.76%

-44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.83%

-24.50%

-38.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.83%

-33.79%

-29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.13%

-3.23%

-42.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-3.79%

-55.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.48%

2.00%

+23.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCAY и FXAIX

Arcadis NV (ARCAY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ARCAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCAYFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

4.83%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.69%

9.88%

+69.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.48%

12.50%

+89.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

17.01%

+38.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.60%

18.08%

+35.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCAY и FXAIX

Дивидендная доходность ARCAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FXAIX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCAY
Arcadis NV		3.24%2.65%1.55%1.49%3.55%1.62%0.00%1.92%3.90%3.95%10.01%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

ARCAY and FXAIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCAY has higher volatility (9.29%) compared to FXAIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, ARCAY dropped -91.82% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCAY и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор