PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCAY с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCAY с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCAY (Arcadis NV) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARCAY returned 9.79%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCAY и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcadis NV (ARCAY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCAY показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции ARCAY уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 15.58% соответственно.

ARCAY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-13.63%
1 год
-20.90%
3 года*
-1.53%
5 лет*
1.19%
10 лет*
9.79%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCAY и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCAY
Arcadis NV		0.57%-29.05%9.37%43.05%-9.53%37.84%41.81%87.77%-41.84%74.63%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between ARCAY and FXAIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.09

The correlation between ARCAY and FXAIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcadis NV

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ARCAY:
ARCAY с ALREW.PAARCAY с AALB.ASARCAY с NEX.PAARCAY с FSG.LARCAY с PEUG.PAARCAY с SOP.PAARCAY с CA.PA
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

ARCAY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCAY
Ранг доходности на риск ARCAY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCAY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCAY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCAY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCAY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCAY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis NV (ARCAY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCAYFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.37

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.24

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.17

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

14.80

-15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCAY vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCAY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCAY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCAYFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.37

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.83

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.82

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ARCAY и FXAIX

Максимальная просадка ARCAY за все время составила -91.82%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAY и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCAYFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.82%

-33.79%

-58.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.26%

-8.89%

-45.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.83%

-18.76%

-44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.83%

-24.50%

-38.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.83%

-33.79%

-29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.29%

-0.73%

-42.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.03%

-3.79%

-55.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.54%

1.90%

+22.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCAY и FXAIX

Arcadis NV (ARCAY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ARCAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCAYFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.92%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

8.99%

+84.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.37%

11.88%

+90.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.74%

16.91%

+38.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.80%

18.07%

+35.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCAY и FXAIX

Дивидендная доходность ARCAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCAY
Arcadis NV		3.08%2.65%1.55%1.49%3.55%1.62%0.00%1.92%3.90%3.95%10.01%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

ARCAY and FXAIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCAY has higher volatility (7.83%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ARCAY dropped -91.82% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCAY и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор