Сравнение ARCAY с NEX.PA
ARCAY (Arcadis NV) and NEX.PA (Nexans S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ARCAY in Engineering & Construction, NEX.PA in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, ARCAY returned 9.79%/yr vs 16.01%/yr for NEX.PA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCAY и NEX.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARCAY торгуется в USD, в то время как NEX.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEX.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARCAY показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у NEX.PA с доходностью 26.04%. За последние 10 лет акции ARCAY уступали акциям NEX.PA по среднегодовой доходности: 9.79% против 16.01% соответственно.
ARCAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -20.90%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 9.79%
NEX.PA
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 26.04%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 60.57%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам ARCAY и NEX.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCAY Arcadis NV | 0.57% | -29.05% | 9.37% | 43.05% | -9.53% | 37.84% | 41.81% | 87.77% | -41.84% | 74.63% |
NEX.PA Nexans S.A. | 26.04% | 40.55% | 25.98% | -0.49% | -6.13% | 36.35% | 48.30% | 77.07% | -53.81% | 19.76% |
Correlation
The correlation between ARCAY and NEX.PA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between ARCAY and NEX.PA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCAY vs. NEX.PA — Ранг доходности на риск
ARCAY
NEX.PA
Сравнение ARCAY c NEX.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis NV (ARCAY) и Nexans S.A. (NEX.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCAY | NEX.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.62 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 5.97 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCAY | NEX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.59 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ARCAY и NEX.PA
Максимальная просадка ARCAY за все время составила -91.82%, что больше максимальной просадки NEX.PA в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAY и NEX.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCAY | NEX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.82% | -81.32% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.26% | -22.82% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.83% | -41.60% | -21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.83% | -41.60% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.83% | -61.78% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.29% | -5.23% | -38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.03% | -49.77% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 10.05% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCAY и NEX.PA
Текущая волатильность для Arcadis NV (ARCAY) составляет 7.83%, в то время как у Nexans S.A. (NEX.PA) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что ARCAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEX.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCAY | NEX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.85% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.68% | 27.51% | +66.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.37% | 37.66% | +64.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 38.14% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.80% | 38.49% | +15.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCAY и NEX.PA
Дивидендная доходность ARCAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности NEX.PA в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCAY Arcadis NV | 3.08% | 2.65% | 1.55% | 1.49% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 1.92% | 3.90% | 3.95% | 10.01% |
NEX.PA Nexans S.A. | 1.84% | 2.07% | 2.21% | 2.65% | 1.42% | 0.82% | 0.00% | 0.69% | 2.88% | 0.98% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCAY и NEX.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcadis NV и Nexans S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCAY and NEX.PA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARCAY и NEX.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор