PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCAY с CA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCAY с CA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCAY (Arcadis NV) and CA.PA (Carrefour SA) are both stocks. ARCAY operates in Engineering & Construction (Industrials), while CA.PA operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ARCAY returned 9.79%/yr vs -0.05%/yr for CA.PA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCAY и CA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcadis NV (ARCAY) и Carrefour SA (CA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARCAY торгуется в USD, в то время как CA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CA.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARCAY показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CA.PA с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции ARCAY превзошли акции CA.PA по среднегодовой доходности: 9.79% против -0.05% соответственно.

ARCAY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-13.63%
1 год
-20.90%
3 года*
-1.53%
5 лет*
1.19%
10 лет*
9.79%

CA.PA

1 день
0.37%
1 месяц
0.41%
С начала года
17.70%
6 месяцев
25.79%
1 год
33.21%
3 года*
7.93%
5 лет*
2.63%
10 лет*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCAY и CA.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCAY
Arcadis NV		0.57%-29.05%9.37%43.05%-9.53%37.84%41.81%87.77%-41.84%74.63%
CA.PA
Carrefour SA		17.70%27.90%-17.86%12.91%-6.24%10.07%3.76%1.02%-18.76%-7.17%

Correlation

The correlation between ARCAY and CA.PA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between ARCAY and CA.PA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcadis NV

Carrefour SA

Часто сравнивают с ARCAY:
ARCAY с FXAIXARCAY с ALREW.PAARCAY с AALB.ASARCAY с NEX.PAARCAY с FSG.LARCAY с PEUG.PAARCAY с SOP.PA
Часто сравнивают с CA.PA:
CA.PA с LVMUYCA.PA с WMTCA.PA с BNP.PACA.PA с SPYCA.PA с SW.PACA.PA с CLCA.PA с ^FCHI

Доходность на риск

ARCAY vs. CA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCAY
Ранг доходности на риск ARCAY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCAY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCAY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCAY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCAY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CA.PA
Ранг доходности на риск CA.PA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA.PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA.PA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA.PA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA.PA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA.PA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCAY c CA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis NV (ARCAY) и Carrefour SA (CA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCAYCA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.47

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.97

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.80

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

8.71

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCAY vs. CA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCAY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CA.PA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCAY и CA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCAYCA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.47

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.10

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ARCAY и CA.PA

Максимальная просадка ARCAY за все время составила -91.82%, что больше максимальной просадки CA.PA в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAY и CA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCAYCA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.82%

-72.49%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.26%

-8.63%

-45.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.83%

-32.10%

-30.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.83%

-36.41%

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.83%

-46.73%

-16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.29%

-48.15%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.03%

-50.71%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.54%

3.79%

+20.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCAY и CA.PA

Arcadis NV (ARCAY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Carrefour SA (CA.PA) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ARCAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCAYCA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.66%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

16.19%

+77.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.37%

22.44%

+79.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.74%

24.51%

+31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.80%

26.10%

+27.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCAY и CA.PA

Дивидендная доходность ARCAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности CA.PA в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCAY
Arcadis NV		3.08%2.65%1.55%1.49%3.55%1.62%0.00%1.92%3.90%3.95%10.01%0.00%
CA.PA
Carrefour SA		6.07%8.08%6.34%3.38%3.32%2.98%1.64%3.08%3.09%3.88%3.06%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCAY и CA.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcadis NV и Carrefour SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ARCAY значения в USD, CA.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ARCAY and CA.PA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCAY и CA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор