PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCAY с FSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCAY с FSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCAY (Arcadis NV) and FSG.L (Foresight Group Holdings Limited) are both stocks. ARCAY operates in Engineering & Construction (Industrials), while FSG.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ARCAY returned 1.19%/yr vs 2.70%/yr for FSG.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCAY и FSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcadis NV (ARCAY) и Foresight Group Holdings Limited (FSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARCAY торгуется в USD, в то время как FSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARCAY показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FSG.L с доходностью 3.04%.

ARCAY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-13.63%
1 год
-20.90%
3 года*
-1.53%
5 лет*
1.19%
10 лет*
9.79%

FSG.L

1 день
0.98%
1 месяц
8.07%
С начала года
3.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
13.51%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCAY и FSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ARCAY
Arcadis NV		0.57%-29.05%9.37%43.05%-9.53%23.84%
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		3.04%19.09%-1.78%8.95%-8.61%-4.90%

Correlation

The correlation between ARCAY and FSG.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

ARCAY:

$4.92

FSG.L:

£0.60

Коэффициент P/E

ARCAY:

8.13

FSG.L:

7.30

Коэффициент PEG

ARCAY:

0.04

FSG.L:

0.32

Коэффициент P/S

ARCAY:

0.36

FSG.L:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

ARCAY:

$9.97B

FSG.L:

£309.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCAY:

$4.81B

FSG.L:

£284.24M

EBITDA (12 мес.)

ARCAY:

$916.00M

FSG.L:

£99.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcadis NV

Foresight Group Holdings Limited

Часто сравнивают с ARCAY:
ARCAY с FXAIXARCAY с ALREW.PAARCAY с AALB.ASARCAY с NEX.PAARCAY с PEUG.PAARCAY с SOP.PAARCAY с CA.PA
Часто сравнивают с FSG.L:
FSG.L с MUT.LFSG.L с FNX.LFSG.L с PCFT.LFSG.L с ISP.MIFSG.L с LIIFSG.L с ENEL.MIFSG.L с USLM

Доходность на риск

ARCAY vs. FSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCAY
Ранг доходности на риск ARCAY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCAY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCAY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCAY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCAY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSG.L
Ранг доходности на риск FSG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCAY c FSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis NV (ARCAY) и Foresight Group Holdings Limited (FSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCAYFSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.48

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.83

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.45

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

1.11

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCAY vs. FSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCAY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSG.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCAY и FSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCAYFSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.48

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.07

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ARCAY и FSG.L

Максимальная просадка ARCAY за все время составила -91.82%, что больше максимальной просадки FSG.L в -43.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAY и FSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCAYFSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.82%

-43.41%

-48.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.26%

-29.95%

-24.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.83%

-43.41%

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.83%

-43.41%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.29%

-10.94%

-32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.03%

-14.91%

-44.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.54%

12.13%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCAY и FSG.L

Arcadis NV (ARCAY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что ARCAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCAYFSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.33%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

22.63%

+71.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.37%

28.12%

+74.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.74%

38.98%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.80%

38.71%

+15.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCAY и FSG.L

Дивидендная доходность ARCAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FSG.L в 5.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCAY
Arcadis NV		3.08%2.65%1.55%1.49%3.55%1.62%0.00%1.92%3.90%3.95%10.01%
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		5.71%5.63%5.40%4.66%3.17%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCAY и FSG.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcadis NV и Foresight Group Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
2.45B
81.53M
(ARCAY) Общая выручка
(FSG.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARCAY значения в USD, FSG.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

ARCAY and FSG.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCAY и FSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор