Сравнение ARBIX с TALTX
ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARBIX charges 1.47%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности ARBIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 0.33% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between ARBIX and TALTX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
ARBIX
TALTX
Сравнение ARBIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 10.00 | -9.90 |
Просадки
Сравнение просадок ARBIX и TALTX
Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -0.09% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.02% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 1.63% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.63% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 738.31% | 1.63% | +736.68% |
Сравнение комиссий ARBIX и TALTX
ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBIX и TALTX
Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.10% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARBIX and TALTX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARBIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор