PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%.

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий ARBIX и JAAAX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

ARBIX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

1.75

+4.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

2.35

+9.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

1.39

+1.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

1.88

+13.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

9.41

+61.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

1.75

+4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

0.98

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.84

-0.74

Корреляция

Корреляция между ARBIX и JAAAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и JAAAX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и JAAAX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-15.72%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-4.43%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-6.28%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.61%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.06%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.88%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и JAAAX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.16%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.74%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

4.73%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

4.22%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

4.38%

+741.54%