Сравнение ARBIX с BAMBX
ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) and BAMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund) are both Multistrategy funds. ARBIX is actively managed, while BAMBX is passively managed. Over the past 5 years, ARBIX returned 5.36%/yr vs 3.09%/yr for BAMBX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ARBIX charges 1.47%/yr vs 1.20%/yr for BAMBX.
Доходность
Сравнение доходности ARBIX и BAMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBIX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у BAMBX с доходностью -0.58%.
ARBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
BAMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам ARBIX и BAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 4.69% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | -0.58% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 3.27% |
Correlation
The correlation between ARBIX and BAMBX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between ARBIX and BAMBX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBIX vs. BAMBX — Ранг доходности на риск
ARBIX
BAMBX
Сравнение ARBIX c BAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBIX | BAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.72 | 1.05 | +2.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.58 | 0.21 | +18.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.53 | 0.56 | +103.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBIX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73 | 0.26 | +7.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.94 | 0.84 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.27 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок ARBIX и BAMBX
Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки BAMBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и BAMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBIX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -8.84% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -5.19% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | -5.19% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.02% | -6.66% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.63% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.26% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.93% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBIX и BAMBX
Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.41%, в то время как у BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBIX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.24% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 3.37% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 4.15% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.67% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 738.31% | 3.60% | +734.71% |
Сравнение комиссий ARBIX и BAMBX
ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BAMBX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBIX и BAMBX
Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BAMBX в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.10% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.98% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% |
Часто задаваемые вопросы
ARBIX and BAMBX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMBX has higher volatility (1.24%) compared to ARBIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, ARBIX dropped -4.31% vs BAMBX's -8.84%.
ARBIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.73 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBIX и BAMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор