PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB.TO с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB.TO с MARB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARB.TO (Accelerate Arbitrage Fund) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. ARB.TO is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 5 years, ARB.TO returned 3.86%/yr vs 6.00%/yr for MARB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ARB.TO charges 1.38%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности ARB.TO и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARB.TO торгуется в CAD, в то время как MARB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARB.TO показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 5.59%.

ARB.TO

1 день
0.47%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.19%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

MARB

1 день
0.36%
1 месяц
3.50%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.81%
1 год
10.21%
3 года*
7.10%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB.TO и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARB.TO
Accelerate Arbitrage Fund		1.01%10.14%5.29%3.48%-1.10%6.94%31.16%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		5.59%2.14%9.26%-0.27%10.47%0.21%-7.72%

Correlation

The correlation between ARB.TO and MARB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Arbitrage Fund

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с ARB.TO:
ARB.TO с BOXXARB.TO с CTA
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

ARB.TO vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB.TO
Ранг доходности на риск ARB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MARB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB.TO c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARB.TOMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.51

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.13

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.88

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

7.27

-4.59

ARB.TO vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB.TO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MARB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB.TO и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARB.TO и MARB

Максимальная просадка ARB.TO за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки MARB в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB.TO и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARB.TOMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.46%

-14.82%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-3.59%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.50%

-5.48%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

-5.48%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-5.09%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.42%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB.TO и MARB

Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что ARB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARB.TOMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.13%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

3.97%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

6.86%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

7.62%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

8.72%

-0.36%

Сравнение комиссий ARB.TO и MARB

ARB.TO берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB.TO и MARB

Дивидендная доходность ARB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как MARB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB.TO
Accelerate Arbitrage Fund		3.75%3.75%3.98%3.56%3.09%2.63%1.24%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.96%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARB.TO and MARB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARB.TO is cheaper at 1.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARB.TO is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

Their fees differ too: 1.38% for ARB.TO and 2.30% for MARB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB.TO и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор