PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB.TO с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB.TO с MARB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARB.TO (Accelerate Arbitrage Fund) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. ARB.TO is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 5 years, ARB.TO returned 4.61%/yr vs 5.59%/yr for MARB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ARB.TO charges 1.38%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности ARB.TO и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARB.TO торгуется в CAD, в то время как MARB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARB.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 2.67%.

ARB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.09%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.58%
3 года*
6.39%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

MARB

1 день
0.12%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.08%
3 года*
5.51%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB.TO и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARB.TO
Accelerate Arbitrage Fund		1.09%10.15%5.30%3.48%3.24%6.94%35.14%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.67%2.11%9.38%-0.09%11.29%-0.64%-7.66%

Correlation

The correlation between ARB.TO and MARB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

-0.06

The correlation between ARB.TO and MARB shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARB.TO и MARB

Секторы
ARB.TO
MARB

Финансовые услуги

73.9%
15.0%

Здравоохранение

6.8%
29.7%

Недвижимость

5.5%
20.0%

Технологии

3.4%
14.3%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
5.8%

Промышленность

1.8%
9.1%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
15.2%

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

ARB.TO
73.9%
MARB
15.0%

Здравоохранение

ARB.TO
6.8%
MARB
29.7%

Недвижимость

ARB.TO
5.5%
MARB
20.0%

Технологии

ARB.TO
3.4%
MARB
14.3%

Сырьевые материалы

ARB.TO
2.0%
MARB

-

Потребительский циклический сектор

ARB.TO
2.0%
MARB
5.8%

Промышленность

ARB.TO
1.8%
MARB
9.1%

Коммунальные услуги

ARB.TO
1.8%
MARB

-

Коммуникационные услуги

ARB.TO
1.8%
MARB
15.2%

Энергетика

ARB.TO
1.2%
MARB

-

Потребительский защитный сектор

ARB.TO

-

MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Arbitrage Fund

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с ARB.TO:
ARB.TO с BOXXARB.TO с CTA
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

ARB.TO vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB.TO
Ранг доходности на риск ARB.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB.TO c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARB.TOMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.11

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.63

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.22

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

5.76

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARB.TO vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB.TO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа MARB равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB.TO и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARB.TOMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.35

+1.02

Просадки

Сравнение просадок ARB.TO и MARB

Максимальная просадка ARB.TO за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки MARB в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB.TO и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARB.TOMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.46%

-15.13%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-3.66%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.50%

-5.12%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.23%

-5.29%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.14%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.41%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB.TO и MARB

Accelerate Arbitrage Fund (ARB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что ARB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARB.TOMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.92%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

4.06%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

7.34%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

7.33%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

8.02%

+1.62%

Сравнение комиссий ARB.TO и MARB

ARB.TO берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB.TO и MARB

Дивидендная доходность ARB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB.TO
Accelerate Arbitrage Fund		3.75%3.75%3.98%3.56%7.25%2.63%4.04%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARB.TO and MARB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARB.TO is cheaper at 1.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARB.TO is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

Their fees differ too: 1.38% for ARB.TO and 2.30% for MARB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB.TO и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор