PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAW.DE с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARAW.DE с ECAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past year, ARAW.DE returned 111.08% vs 23.88% for ECAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ARAW.DE charges 0.45%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности ARAW.DE и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как ECAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARAW.DE показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 15.66%.

ARAW.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.10%
С начала года
13.96%
6 месяцев
15.07%
1 год
111.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECAT

1 день
0.26%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.66%
6 месяцев
14.48%
1 год
23.88%
3 года*
18.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARAW.DE и ECAT

2026 (YTD)2025
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		13.96%98.65%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		15.66%5.14%

Correlation

The correlation between ARAW.DE and ECAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с ARAW.DE:
ARAW.DE с ASCH.DEARAW.DE с WREE.LARAW.DE с LSMC.DEARAW.DE с VVMX.DEARAW.DE с R8T.DEARAW.DE с STCK.TOARAW.DE с PLTI.L
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с CIIECAT с JEPQECAT с GPIQ

Доходность на риск

ARAW.DE vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAW.DE
Ранг доходности на риск ARAW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAW.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAW.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAW.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAW.DE c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARAW.DEECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.72

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.34

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.24

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

7.56

+7.79

ARAW.DE vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARAW.DE на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARAW.DE и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARAW.DE и ECAT

Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ECAT в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARAW.DEECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-22.99%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.41%

-10.71%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

0.00%

-13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-6.54%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.17%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARAW.DE и ECAT

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARAW.DEECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

3.82%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

10.63%

+17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.23%

13.97%

+26.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.64%

16.54%

+22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.64%

16.54%

+22.10%

Сравнение комиссий ARAW.DE и ECAT

ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAW.DE и ECAT

ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.81%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ARAW.DE and ECAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор