Сравнение ARAW.DE с ECAT
ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past year, ARAW.DE returned 132.02% vs 17.59% for ECAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ARAW.DE charges 0.45%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности ARAW.DE и ECAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как ECAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 11.52%.
ARAW.DE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 132.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARAW.DE и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 26.31% | 94.76% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.52% | 4.00% |
Correlation
The correlation between ARAW.DE and ECAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAW.DE vs. ECAT — Ранг доходности на риск
ARAW.DE
ECAT
Сравнение ARAW.DE c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAW.DE | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 1.65 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.81 | 5.52 | +20.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAW.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 1.28 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.55 | +3.77 |
Просадки
Сравнение просадок ARAW.DE и ECAT
Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ECAT в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAW.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -22.99% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -10.71% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.92% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -6.60% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.20% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAW.DE и ECAT
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAW.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 3.46% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 10.43% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 13.78% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 16.57% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 16.57% | +14.09% |
Сравнение комиссий ARAW.DE и ECAT
ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAW.DE и ECAT
ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 22.08% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ARAW.DE and ECAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор