Сравнение ARANX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARANX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARANX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | -2.67% | 14.03% | 13.60% | 16.70% | -19.38% | 20.69% | 4.25% | 12.63% | -7.49% | 18.06% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARANX имеют среднегодовую доходность 6.68%, а акции PUDZX немного впереди с 7.01%.
ARANX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.68%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARANX и PUDZX
ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
ARANX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
ARANX
PUDZX
Сравнение ARANX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARANX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.04 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.65 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.45 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 13.65 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARANX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.04 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ARANX и PUDZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARANX и PUDZX
Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | 9.39% | 9.14% | 10.35% | 0.83% | 0.53% | 8.22% | 0.37% | 1.00% | 3.91% | 4.70% | 0.86% | 1.06% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ARANX и PUDZX
Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, примерно равная максимальной просадке PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARANX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -21.53% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.20% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -17.98% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.50% | -21.53% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -1.59% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -5.31% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.47% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARANX и PUDZX
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARANX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 2.71% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 6.29% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 9.72% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 10.59% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 9.70% | +2.82% |