Сравнение AQRIX с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AQRIX и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQRIX и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -4.42% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AQRIX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRIX и TRTY
AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
AQRIX vs. TRTY — Ранг доходности на риск
AQRIX
TRTY
Сравнение AQRIX c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRIX | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.93 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.48 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.86 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 13.45 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRIX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AQRIX и TRTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRIX и TRTY
Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQRIX и TRTY
Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQRIX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -22.35% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.52% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -13.72% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.08% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.24% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.60% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRIX и TRTY
AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQRIX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.96% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 8.55% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 10.98% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 10.74% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 10.47% | -0.71% |