PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQRIX с ASMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQRIX с ASMNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) and ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) are both mutual funds - AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds, while ASMNX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AQR Funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRIX charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for ASMNX.

Доходность

Сравнение доходности AQRIX и ASMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AQRIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.29%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.99%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.22%

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQRIX и ASMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		7.29%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%

Correlation

The correlation between AQRIX and ASMNX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.53

The correlation between AQRIX and ASMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX
Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с VISGXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAXASMNX с AQMIX

Доходность на риск

AQRIX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ASMNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQRIX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQRIXASMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

—

—

AQRIX vs. ASMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQRIX и ASMNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQRIXASMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQRIX и ASMNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQRIXASMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

—

—

Сравнение комиссий AQRIX и ASMNX

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ASMNX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRIX и ASMNX

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности ASMNX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.59%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%

Часто задаваемые вопросы

AQRIX and ASMNX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQRIX и ASMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор