PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с USDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMNX с USDU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, AQMNX returned 4.41%/yr vs 2.67%/yr for USDU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AQMNX charges 2.97%/yr vs 0.51%/yr for USDU.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 4.41% против 2.67% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.32%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.81%
1 год
23.60%
3 года*
11.83%
5 лет*
12.40%
10 лет*
4.41%

USDU

1 день
-0.15%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.98%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.41%
3 года*
4.85%
5 лет*
5.45%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и USDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		10.86%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.98%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%

Correlation

The correlation between AQMNX and USDU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.16

The correlation between AQMNX and USDU shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ
Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD

Доходность на риск

AQMNX vs. USDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMNXUSDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
0.96

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.44

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

1.49

+6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

4.05

+21.31

AQMNX vs. USDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа USDU равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и USDU

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и USDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXUSDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-14.54%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-3.64%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-7.73%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-9.28%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-14.54%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.18%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-4.71%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.34%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и USDU

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXUSDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.29%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

4.36%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

5.67%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

6.63%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

7.45%

+2.88%

Сравнение комиссий AQMNX и USDU

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и USDU

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности USDU в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.85%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

AQMNX and USDU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMNX has higher volatility (2.44%) compared to USDU (1.29%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs USDU's -14.54%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и USDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор