PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQMNX показывает доходность 9.49%, а QSPIX немного выше – 9.83%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 7.03% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий AQMNX и QSPIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.38

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.89

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.74

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

5.25

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.38

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между AQMNX и QSPIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и QSPIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и QSPIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-41.37%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.79%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-17.13%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-41.37%

+17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.31%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-9.54%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.70%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и QSPIX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеют волатильность 2.59% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.57%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.59%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

10.11%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

15.95%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

12.76%

-2.44%