PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 13.04% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий AQMNX и ARCIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.48

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.15

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

10.01

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между AQMNX и ARCIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и ARCIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и ARCIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-54.25%

+26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-10.19%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-20.29%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-32.45%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.55%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-25.68%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.21%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и ARCIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.38%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

12.65%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

15.95%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

19.15%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

17.46%

-7.14%