PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQLGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQLGX с SWLGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AQLGX (Alta Quality Growth Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AQLGX charges 1.18%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности AQLGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AQLGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLGX

1 день
0.21%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.21%
1 год
26.40%
3 года*
25.10%
5 лет*
15.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQLGX и SWLGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQLGX
Alta Quality Growth Fund		0.00%8.35%13.01%30.70%-29.35%20.05%20.21%34.04%2.12%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.36%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%2.08%

Correlation

The correlation between AQLGX and SWLGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.87

Over the past year, the correlation between AQLGX and SWLGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alta Quality Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AQLGX:
AQLGX с QQQAQLGX с BPTRXAQLGX с AMRGXAQLGX с ONERXAQLGX с FCGSXAQLGX с PROVXAQLGX с BLUEX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Доходность на риск

AQLGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQLGX
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQLGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AQLGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQLGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок AQLGX и SWLGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQLGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQLGX и SWLGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQLGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.45%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.67%

—

Сравнение комиссий AQLGX и SWLGX

AQLGX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQLGX и SWLGX

Дивидендная доходность AQLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 85.67%, что больше доходности SWLGX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AQLGX
Alta Quality Growth Fund		85.67%85.67%9.23%0.11%6.55%1.90%0.05%2.83%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Часто задаваемые вопросы

AQLGX and SWLGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQLGX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор