PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alta Quality Growth Fund (AQLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS14064D7259
CUSIP14064D725
ЭмитентAlta Capital
Дата выпуска19 дек. 2018 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AQLGX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AQLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alta Quality Growth Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alta Quality Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
91.50%
111.30%
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alta Quality Growth Fund показал доход в 5.82% с начала года и 23.62% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.82%11.05%
1 месяц5.56%4.86%
6 месяцев13.08%17.50%
1 год23.62%27.37%
5 лет (среднегодовая)10.64%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%3.31%1.31%-4.75%5.82%
20239.70%-4.27%5.23%1.32%-0.14%6.87%3.59%-0.85%-5.99%-1.89%10.14%4.85%30.70%
2022-7.18%-7.21%1.49%-9.19%-0.07%-9.32%10.80%-5.24%-10.92%6.13%4.95%-5.71%-29.35%
2021-3.91%3.22%3.05%6.04%-1.11%2.76%4.01%2.04%-4.80%5.38%-2.96%5.49%20.05%
2020-1.21%-8.51%-14.75%14.95%7.87%-0.87%6.80%8.16%-4.43%-2.17%12.74%4.26%20.21%
20198.29%2.01%2.59%5.05%-6.63%7.55%3.14%-0.96%1.62%3.66%1.46%2.71%34.04%
20181.30%1.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQLGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQLGX, с текущим значением в 7070
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AQLGX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLGX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLGX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLGX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLGX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQLGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQLGX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQLGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQLGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQLGX, с текущим значением в 7.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.57

Коэффициент Шарпа

Alta Quality Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.05
2.49
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alta Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.02$0.02$0.81$0.35$0.01$0.37

Дивидендный доход

0.11%0.11%6.55%1.90%0.05%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alta Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.37$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.69%
-0.21%
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alta Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 35.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Alta Quality Growth Fund составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-33.33%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.
-10.52%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.84%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.37
-6.4%29 июл. 2019 г.65 авг. 2019 г.2712 сент. 2019 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alta Quality Growth Fund составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.28%
3.40%
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)