Сравнение AQGRX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -3.57% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции AQGRX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.34% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 12.07%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и MFWIX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
AQGRX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
AQGRX
MFWIX
Сравнение AQGRX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.99 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.89 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.31 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и MFWIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и MFWIX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.61% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и MFWIX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -33.01% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -6.85% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -20.22% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -23.36% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.18% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.83% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.77% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и MFWIX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.44% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 5.43% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 8.94% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 9.11% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 9.61% | +8.18% |