Сравнение AQGRX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -3.57% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции AQGRX превзошли акции CAEIX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.27% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 12.07%
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и CAEIX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
AQGRX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
AQGRX
CAEIX
Сравнение AQGRX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.50 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.25 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.01 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 16.83 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.50 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.04 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и CAEIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и CAEIX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности CAEIX в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.61% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и CAEIX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -75.81% | +41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -11.07% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -32.58% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -37.54% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -10.38% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -49.05% | +42.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.63% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и CAEIX
Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) составляет 6.25%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.69% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 12.51% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 18.49% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 19.12% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 19.63% | -1.84% |