PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGNX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGNX с VTWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AQGNX (AQR Global Equity Fund Class N) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds - AQGNX tracks the MSCI World Net Total Return USD Index while VTWAX tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQGNX returned 14.63%/yr vs 10.38%/yr for VTWAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AQGNX charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности AQGNX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQGNX показывает доходность 9.76%, а VTWAX немного выше – 9.97%.

AQGNX

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.13%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.49%
1 год
27.66%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.63%
10 лет*
13.36%

VTWAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.57%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.28%
3 года*
19.84%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGNX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		9.76%31.37%24.14%22.74%-14.45%18.04%8.96%10.21%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.97%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between AQGNX and VTWAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between AQGNX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund Class N

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AQGNX:
AQGNX с TEBRXAQGNX с FGIAXAQGNX с AQRIXAQGNX с CSUAXAQGNX с VTAQGNX с URTHAQGNX с VGPMX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

AQGNX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGNX
Ранг доходности на риск AQGNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGNX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGNX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQGNXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.83

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.51

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.51

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

10.87

+1.29

AQGNX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGNX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQGNX и VTWAX

Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGNXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-34.20%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.64%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-16.43%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-26.40%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.81%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-5.27%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.22%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGNX и VTWAX

AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGNXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.56%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.97%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

13.27%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

15.86%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.23%

-0.37%

Сравнение комиссий AQGNX и VTWAX

AQGNX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGNX и VTWAX

Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности VTWAX в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		12.09%13.27%13.26%5.82%4.30%12.07%1.08%1.26%4.74%4.75%10.16%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AQGNX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AQGNX has higher volatility (5.87%) compared to VTWAX (5.56%). In terms of maximum drawdown, AQGNX dropped -35.76% vs VTWAX's -34.20%.

AQGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGNX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор