Сравнение AQGNX с AMOMX
AQGNX (AQR Global Equity Fund Class N) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both mutual funds - AQGNX is a Global Equities fund tracking the MSCI World Net Total Return USD Index, while AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AQGNX charges 1.07%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.
Доходность
Сравнение доходности AQGNX и AMOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQGNX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 13.36%
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQGNX и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGNX AQR Global Equity Fund Class N | 9.76% | 31.37% | 24.14% | 22.74% | -14.45% | 18.04% | 8.96% | 22.24% | -14.69% | 25.02% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Correlation
The correlation between AQGNX and AMOMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between AQGNX and AMOMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQGNX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
AQGNX
AMOMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQGNX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQGNX | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQGNX и AMOMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQGNX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGNX и AMOMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQGNX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | — | — |
Сравнение комиссий AQGNX и AMOMX
AQGNX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGNX и AMOMX
Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
AQGNX AQR Global Equity Fund Class N | 12.09% | 13.27% | 13.26% | 5.82% | 4.30% | 12.07% | 1.08% | 1.26% | 4.74% | 4.75% | 10.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQGNX and AMOMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQGNX и AMOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор