PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%8.69%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий AQGIX и RTXAX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

AQGIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.77

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.34

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.06

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

11.76

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.77

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между AQGIX и RTXAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и RTXAX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и RTXAX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-40.68%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-13.11%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-24.63%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-1.95%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.96%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.30%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и RTXAX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.37%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.33%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

15.06%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.86%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

20.26%

-2.34%