PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGIX с GMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQGIX (AQR Global Equity Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AQGIX returned 13.41%/yr vs 11.28%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AQGIX charges 0.80%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.28% соответственно.

AQGIX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.39%
1 год
32.98%
3 года*
28.11%
5 лет*
15.31%
10 лет*
13.41%

GMGEX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.86%
С начала года
19.27%
6 месяцев
21.08%
1 год
41.55%
3 года*
21.78%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		12.94%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.27%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Correlation

The correlation between AQGIX and GMGEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.93

The correlation between AQGIX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с ARTGXAQGIX с QAI
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с CWGIXGMGEX с PORTX

Доходность на риск

AQGIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.31

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.53

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.54

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

18.01

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.31

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и GMGEX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-58.47%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-9.24%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.12%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-28.58%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-34.98%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.48%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-16.75%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.32%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и GMGEX

Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund (AQGIX) составляет 3.46%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.01%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.91%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

12.66%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.81%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.06%

+1.90%

Сравнение комиссий AQGIX и GMGEX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и GMGEX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности GMGEX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.67%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.93%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Часто задаваемые вопросы

AQGIX and GMGEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMGEX has higher volatility (4.01%) compared to AQGIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, AQGIX dropped -35.47% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGIX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор