Сравнение AQGIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности AQGIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.98% соответственно.
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGIX и GLIFX
AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
AQGIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
AQGIX
GLIFX
Сравнение AQGIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.28 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.90 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.78 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 11.41 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.28 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AQGIX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGIX и GLIFX
Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок AQGIX и GLIFX
Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -29.65% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -9.00% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -17.15% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -29.65% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.13% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -3.35% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.19% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGIX и GLIFX
AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.77% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 7.40% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 10.73% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 10.71% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.25% | +4.67% |