Сравнение AQGIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 18.46% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGIX и GCCHX
AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
AQGIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
AQGIX
GCCHX
Сравнение AQGIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.55 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.20 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.57 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 16.21 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.55 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.05 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AQGIX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGIX и GCCHX
Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQGIX и GCCHX
Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -54.32% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -14.89% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -54.32% | +24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -9.81% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -14.11% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.20% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGIX и GCCHX
Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund (AQGIX) составляет 6.26%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 9.28% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 17.44% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 27.93% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 26.92% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 25.23% | -7.31% |