PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-13.04%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARXDHIVX с AWTAX

Сравнение комиссий AQGIX и DHIVX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

AQGIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.62

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.10

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.47

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

9.58

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между AQGIX и DHIVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и DHIVX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и DHIVX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, примерно равная максимальной просадке DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-36.18%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-7.73%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-20.41%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-3.31%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.65%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.99%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и DHIVX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.70%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

6.98%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

11.76%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

12.26%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

14.73%

+3.19%