PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGIX с DHIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQGIX (AQR Global Equity Fund) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds, while DHIVX is a Energy Equities fund managed by Centre Funds. Over the past 5 years, AQGIX returned 15.31%/yr vs 9.00%/yr for DHIVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQGIX charges 0.80%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.02%.

AQGIX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.39%
1 год
32.98%
3 года*
28.11%
5 лет*
15.31%
10 лет*
13.41%

DHIVX

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.79%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.70%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGIX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQGIX
AQR Global Equity Fund		12.94%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-13.04%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.02%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Correlation

The correlation between AQGIX and DHIVX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between AQGIX and DHIVX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с RICGXAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с ARTGXAQGIX с QAI
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAXDHIVX с FNARX

Доходность на риск

AQGIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXDHIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.53

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.31

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.45

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

7.23

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.53

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и DHIVX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, примерно равная максимальной просадке DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и DHIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGIXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-36.18%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-4.37%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-9.92%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-20.41%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.56%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.59%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.08%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и DHIVX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) имеют волатильность 3.46% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGIXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.49%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.79%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

9.87%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

12.37%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.68%

+3.28%

Сравнение комиссий AQGIX и DHIVX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и DHIVX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности DHIVX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.67%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.55%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQGIX and DHIVX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHIVX has higher volatility (3.49%) compared to AQGIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, AQGIX dropped -35.47% vs DHIVX's -36.18%.

AQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGIX и DHIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор