PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGIX с AQRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AQGIX (AQR Global Equity Fund) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both mutual funds - AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds, while AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, AQGIX returned 13.65%/yr vs 8.22%/yr for AQRIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 13.65% против 8.22% соответственно.

AQGIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.11%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.66%
1 год
28.00%
3 года*
25.75%
5 лет*
14.91%
10 лет*
13.65%

AQRIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.29%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.99%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGIX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		9.91%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		7.29%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Correlation

The correlation between AQGIX and AQRIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.70

The correlation between AQGIX and AQRIX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с RICGXAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с ARTGXAQGIX с QAI
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX

Доходность на риск

AQGIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQGIXAQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.76

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.44

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.37

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

9.66

+2.70

AQGIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и AQRIX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и AQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-19.37%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-7.48%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-11.05%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-19.37%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-19.37%

-16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.17%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.81%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.83%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и AQRIX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.63%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.09%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

10.09%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

10.72%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

9.83%

+8.09%

Сравнение комиссий AQGIX и AQRIX

И AQGIX, и AQRIX имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и AQRIX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности AQRIX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.99%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.59%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%

Часто задаваемые вопросы

AQGIX and AQRIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQGIX has higher volatility (5.92%) compared to AQRIX (3.63%). In terms of maximum drawdown, AQGIX dropped -35.47% vs AQRIX's -19.37%.

AQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGIX и AQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор