Сравнение AQEIX с FDSSX
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AQEIX returned 10.81%/yr vs 15.21%/yr for FDSSX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AQEIX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.
Доходность
Сравнение доходности AQEIX и FDSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEIX показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям FDSSX по среднегодовой доходности: 10.81% против 15.21% соответственно.
AQEIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 7.65%
FDSSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 17.07%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 11.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AQEIX и FDSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.87% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 19.12% | 18.89% | 19.79% | 26.94% | -19.55% | 23.14% | 24.90% | 32.21% | -8.61% | 24.42% |
Correlation
The correlation between AQEIX and FDSSX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.92 |
The correlation between AQEIX and FDSSX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEIX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск
AQEIX
FDSSX
Сравнение AQEIX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEIX | FDSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.43 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 15.54 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEIX и FDSSX
Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, примерно равная максимальной просадке FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и FDSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEIX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -56.77% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -9.19% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -20.86% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.22% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -34.37% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -9.84% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.03% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEIX и FDSSX
Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 3.44%, в то время как у Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEIX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.35% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 11.57% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 14.30% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.93% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.60% | -0.54% |
Сравнение комиссий AQEIX и FDSSX
AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEIX и FDSSX
Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FDSSX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.65% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 4.02% | 4.79% | 4.83% | 2.03% | 0.36% | 0.84% | 5.22% | 6.09% | 4.46% | 3.07% | 1.04% | 5.16% |
Часто задаваемые вопросы
AQEIX and FDSSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDSSX has higher volatility (4.35%) compared to AQEIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, AQEIX dropped -54.20% vs FDSSX's -56.77%.
FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQEIX и FDSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор