Сравнение AQEC с MTUM
AQEC (AQE Core ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AQEC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Arlington Asset Management, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. AQEC is actively managed, while MTUM is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.40%.
AQEC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение доходности по годам AQEC и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -6.71% | 3.90% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 30.40% | 3.13% |
Correlation
The correlation between AQEC and MTUM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. MTUM — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUM
Сравнение AQEC c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и MTUM
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -34.08% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -5.64% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -6.19% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 22.46% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 21.27% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 21.37% | -8.88% |
Сравнение комиссий AQEC и MTUM
AQEC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и MTUM
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности MTUM в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.96% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and MTUM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AQEC.
AQEC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.57% for MTUM.
AQEC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Arlington Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор