Сравнение AQEC с VTI
AQEC (AQE Core ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AQEC is actively managed, while VTI is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.69%.
AQEC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам AQEC и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -6.71% | 3.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.69% | 3.00% |
Correlation
The correlation between AQEC and VTI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. VTI — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTI
Сравнение AQEC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и VTI
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -55.45% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -2.96% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -8.01% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.75% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 17.50% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 18.30% | -5.81% |
Сравнение комиссий AQEC и VTI
AQEC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и VTI
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.96% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and VTI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for AQEC.
VTI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.96% for AQEC.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор