PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQEAX имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с COSZXAQEAX с FEQHXAQEAX с QUERX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий AQEAX и FSKAX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

AQEAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.20

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между AQEAX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и FSKAX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.94%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и FSKAX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-35.01%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.42%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-25.39%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-35.01%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.20%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.05%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и FSKAX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.52%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.85%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

18.69%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

17.42%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

18.44%

+1.53%