Сравнение APXM с PMAY
APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) and PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. APXM is actively managed, while PMAY is passively managed. Over the past year, APXM returned 5.20% vs 10.16% for PMAY. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APXM charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PMAY.
Доходность
Сравнение доходности APXM и PMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXM показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PMAY с доходностью 6.06%.
APXM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
PMAY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28K | $18.96K | $47.44K | |
| $1.71M | $1.24M | $6.31M |
Сравнение доходности по годам APXM и PMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 3.01% | 5.24% |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 6.06% | 15.80% |
Correlation
The correlation between APXM and PMAY is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between APXM and PMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXM vs. PMAY — Ранг доходности на риск
APXM
PMAY
Сравнение APXM c PMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APXM | PMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.51 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 5.53 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.79 | 24.95 | +19.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APXM и PMAY
Максимальная просадка APXM за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXM и PMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXM | PMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -13.05% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.85% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.07% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.41% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXM и PMAY
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) составляет 0.65%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что APXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXM | PMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.83% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 3.97% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 4.47% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.43% | 8.68% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 8.37% | -6.94% |
Сравнение комиссий APXM и PMAY
APXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXM и PMAY
Ни APXM, ни PMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APXM and PMAY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAY has higher volatility (1.83%) compared to APXM (0.65%). In terms of maximum drawdown, APXM dropped -0.60% vs PMAY's -13.05%.
On 1-year performance, PMAY leads with 10.16% vs 5.20% for APXM. On fees, PMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMAY has performed better with a 10.16% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
APXM and PMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for APXM and 0.79% for PMAY.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APXM и PMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор