Сравнение APXM с AIOO
APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APXM charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности APXM и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXM показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APXM и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 2.56% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between APXM and AIOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXM vs. AIOO — Ранг доходности на риск
APXM
AIOO
Сравнение APXM c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXM | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 110.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXM | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.70 | 2.79 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок APXM и AIOO
Максимальная просадка APXM за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXM и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXM | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.13% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.17% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APXM и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXM | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 1.99% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.20% | 1.99% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.20% | 1.99% | -0.79% |
Сравнение комиссий APXM и AIOO
APXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXM и AIOO
Ни APXM, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APXM and AIOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
APXM and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for APXM and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для APXM и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор