Сравнение APWEX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.67% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и APUSX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
APWEX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
APWEX
APUSX
Сравнение APWEX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.83 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 10.29 | -7.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 5.18 | -3.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 15.80 | -12.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 57.18 | -40.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.60 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.40 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и APUSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и APUSX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и APUSX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -1.64% | -59.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -0.20% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -1.45% | -24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.10% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -0.30% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.06% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и APUSX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.10% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 0.53% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 1.09% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 1.24% | +24.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 1.14% | +24.69% |