PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUSX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUSX с VMLUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности APUSX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUSX и VMLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.12%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, APUSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.12%.

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

VMLUX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.86%
3 года*
3.78%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAX

Сравнение комиссий APUSX и VMLUX

APUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

APUSX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUSX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUSXVMLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.97

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.78

2.95

+9.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.20

1.66

+4.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.80

2.32

+13.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.56

10.14

+47.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUSX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUSX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VMLUX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUSX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUSXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.97

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

1.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между APUSX и VMLUX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUSX и VMLUX

Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VMLUX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Просадки

Сравнение просадок APUSX и VMLUX

Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и VMLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

APUSXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.64%

-6.41%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-2.02%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.45%

-5.60%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.53%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.54%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.46%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APUSX и VMLUX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что APUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUSXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.50%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

1.03%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

2.34%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

1.85%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

1.92%

-0.78%