PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUSX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUSX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности APUSX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUSX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, APUSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с COLTXAPUSX с APENXAPUSX с FOHFX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий APUSX и DFSMX

APUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

APUSX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUSX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUSXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

3.68

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.29

6.50

+3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.18

3.20

+1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.80

4.59

+11.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.18

21.82

+35.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUSX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUSX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSMX равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUSX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUSXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

2.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между APUSX и DFSMX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUSX и DFSMX

Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок APUSX и DFSMX

Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

APUSXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.64%

-2.66%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.39%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.45%

-1.67%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.06%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.24%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.10%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APUSX и DFSMX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) составляет 0.10%, в то время как у DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что APUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUSXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

0.35%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

0.68%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

0.78%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

0.77%

+0.37%