Сравнение APMU с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
APMU и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности APMU и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APMU и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.44% | 4.50% | 0.86% | 2.53% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.
APMU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APMU и CALI
APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Доходность на риск
APMU vs. CALI — Ранг доходности на риск
APMU
CALI
Сравнение APMU c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APMU | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.52 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.29 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.63 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 15.71 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APMU | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.52 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.78 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между APMU и CALI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и CALI
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.37% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок APMU и CALI
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| APMU | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -0.78% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.78% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.38% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.08% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.18% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и CALI
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что APMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APMU | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.34% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.52% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 1.09% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.13% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.13% | +1.70% |