Сравнение APUE с AFOS
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. APUE charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности APUE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
APUE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APUE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 10.99% | 12.73% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between APUE and AFOS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APUE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
APUE
AFOS
Сравнение APUE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 4.35 | -2.74 |
Просадки
Сравнение просадок APUE и AFOS
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APUE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -11.52% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.29% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.37% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APUE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 20.19% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 20.19% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 20.19% | -5.54% |
Сравнение комиссий APUE и AFOS
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и AFOS
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.75% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
APUE and AFOS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: ActivePassive and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для APUE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор