Сравнение APSGX с MMGPX
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, APSGX returned 4.23%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APSGX charges 1.05%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности APSGX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APSGX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
APSGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 11.23%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APSGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 5.11% | 5.74% | 4.69% | 26.12% | -23.71% | 17.09% | 44.67% | 31.20% | -10.38% | 23.00% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between APSGX and MMGPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between APSGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APSGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
APSGX
MMGPX
Сравнение APSGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APSGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.21 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.41 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APSGX и MMGPX
Максимальная просадка APSGX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSGX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APSGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -75.38% | +39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -27.79% | +14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -29.27% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -72.70% | +39.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -39.18% | +37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -30.35% | +22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 14.07% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSGX и MMGPX
Текущая волатильность для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) составляет 4.10%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что APSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APSGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.57% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 21.82% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 28.50% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 39.82% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 35.15% | -12.67% |
Сравнение комиссий APSGX и MMGPX
APSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSGX и MMGPX
Дивидендная доходность APSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 2.31% | 2.43% | 2.91% | 2.48% | 16.83% | 11.57% | 21.15% | 11.48% | 28.25% | 0.00% | 0.28% | 1.03% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APSGX and MMGPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to APSGX (4.10%). In terms of maximum drawdown, APSGX dropped -35.77% vs MMGPX's -75.38%.
APSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APSGX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор