Сравнение APRZ с JUNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ).
APRZ и JUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и JUNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и JUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.07% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 9.73% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у JUNZ с доходностью -3.86%.
APRZ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и JUNZ
И APRZ, и JUNZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
APRZ vs. JUNZ — Ранг доходности на риск
APRZ
JUNZ
Сравнение APRZ c JUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | JUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 5.78 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и JUNZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и JUNZ
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности JUNZ в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.50% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% | 0.00% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и JUNZ
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и JUNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -17.88% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.60% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.63% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.39% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и JUNZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.38% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.06% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 13.46% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 11.78% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 11.78% | +0.73% |