Сравнение APRZ с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
APRZ и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 13.11% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.37% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.37%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и DMAX
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
APRZ vs. DMAX — Ранг доходности на риск
APRZ
DMAX
Сравнение APRZ c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.26 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.38 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.99 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 19.40 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.26 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.68 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и DMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и DMAX
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DMAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и DMAX
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -3.37% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -2.00% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.97% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.42% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.41% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и DMAX
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.98% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 1.81% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 3.46% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.57% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.57% | +8.94% |