Сравнение APRW с LITL
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while LITL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 11.65% vs 33.27% for LITL. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APRW charges 0.74%/yr vs 0.91%/yr for LITL.
Доходность
Сравнение доходности APRW и LITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у LITL с доходностью 19.15%.
APRW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
LITL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 16.60%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $165.89K | $784.74K | $607.67K | |
| $106.79K | $72.97K | $61.45K |
Сравнение доходности по годам APRW и LITL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 7.74% | 9.10% |
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 19.15% | 18.93% |
Correlation
The correlation between APRW and LITL is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between APRW and LITL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRW vs. LITL — Ранг доходности на риск
APRW
LITL
Сравнение APRW c LITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRW | LITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.32 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.10 | 3.59 | +9.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.48 | 11.21 | +53.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRW и LITL
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке LITL в -9.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и LITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRW | LITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -9.32% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -9.32% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.22% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.97% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и LITL
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.98%, в то время как у Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRW | LITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.94% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 12.50% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 18.18% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 18.49% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 18.49% | -12.14% |
Сравнение комиссий APRW и LITL
APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии LITL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и LITL
APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.61% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRW and LITL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITL has higher volatility (4.94%) compared to APRW (0.98%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs LITL's -9.32%.
On 1-year performance, LITL leads with 33.27% vs 11.65% for APRW. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 33.27% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.
LITL has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for APRW.
APRW is categorized as Options Trading, while LITL is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Allianz and Simplify. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.91% for LITL.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRW и LITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор